爆損を避けるために JQUANTS APIを使う

JQuants API 1周年記念登壇資料

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1. 爆損を避けるために JQUANTS APIを使う katsu1110
2. WHO AM I • 機械学習エンジニア（製薬会社） • Jquants APIプレミアム勢 • 読書、サッカー観戦、卓球をすることが趣味 【告知】 • Note不定期更新 • Numerai meetup tokyo v2やります（07/20） https://note.com/bakuson_dameyo/
3. なぜ爆損について話すのか 「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」 （松浦清） • 我々トレーダーは”ゴールドラッシュ”に群がる探鉱者にすぎない • ⛏や👖を売る側ではない…我々は愚民側 • 金脈を見つけて、大きく稼げるのは一握り • 爆損して死なないことが一番大事
4. 直近の成績 • 最近難しい…
5. 爆損の原因 • バグ損 • （場中）決算 • 生の予測値を使ってしまう • Overfitting • Backtestが想定している理想条件を理解していない • 証券会社選び • 平均回帰バイアス • SNS • 自分のアプローチの過大評価 • 情熱の後退
6. 爆損の原因 • バグ損 • （場中）決算 • 生の予測値を使ってしまう • Overfitting • Backtestが想定している理想条件を理解していない • 証券会社選び • 平均回帰バイアス • SNS • 自分のアプローチの過大評価 • 情熱の後退
7. バグ損 • （意味）コードのバグに起因する損失のこと • （例）Live backtestと実際の損益がズレる（違う銘柄を売買している） • （原因）コーディング力が低い。テストコードがない。属人的なアーキ テクチャになっている。APIドキュメントを読んでいない • （対策）ソフトウェアエンジニアになってチームで働く経験を積む
8. （場中）決算 • （意味）市場が空いているときに決算発表があり、予測不能な損失になる • （例）ショートしてた銘柄が、場中決算後爆上がりする • （原因）決算を予測するモデルではないのに、決算銘柄をエントリーしてる • （対策）Jquants APIの決算APIで、決算銘柄はエントリーしないようにする Request 日付で（3・9月期決算会社以外も）決算銘柄を取れるようにしてほしい！
9. 生の予測値を使う • （意味）モデルの予測値をそのまま使って売買を行い、ドローダウンが連続する • （例）回帰モデルの予測値上位N銘柄を買い、下位N銘柄を売る • （原因）極端なリバーサルを狙ってエントリーしている（ことが多い） • （対策）予測値をフィルターしたものを売買シグナルとして使う https://numer.ai/fund https://zenn.dev/gamella/articles/d8c87d91ff0355
10. FIN （日経平均を余裕でoutperformする）JPX様🙏