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爆損を避けるために JQUANTS APIを使う
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Katsu
March 28, 2024
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爆損を避けるために JQUANTS APIを使う
JQuants API 1周年記念登壇資料
Katsu
March 28, 2024
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Transcript
爆損を避けるために JQUANTS APIを使う katsu1110
WHO AM I • 機械学習エンジニア(製薬会社) • Jquants APIプレミアム勢 • 読書、サッカー観戦、卓球をすることが趣味
【告知】 • Note不定期更新 • Numerai meetup tokyo v2やります(07/20) https://note.com/bakuson_dameyo/
なぜ爆損について話すのか 「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」 (松浦清) • 我々トレーダーは”ゴールドラッシュ”に群がる探鉱者にすぎない • ⛏や👖を売る側ではない…我々は愚民側 • 金脈を見つけて、大きく稼げるのは一握り •
爆損して死なないことが一番大事
直近の成績 • 最近難しい…
爆損の原因 • バグ損 • (場中)決算 • 生の予測値を使ってしまう • Overfitting •
Backtestが想定している理想条件を理解していない • 証券会社選び • 平均回帰バイアス • SNS • 自分のアプローチの過大評価 • 情熱の後退
爆損の原因 • バグ損 • (場中)決算 • 生の予測値を使ってしまう • Overfitting •
Backtestが想定している理想条件を理解していない • 証券会社選び • 平均回帰バイアス • SNS • 自分のアプローチの過大評価 • 情熱の後退
バグ損 • (意味)コードのバグに起因する損失のこと • (例)Live backtestと実際の損益がズレる(違う銘柄を売買している) • (原因)コーディング力が低い。テストコードがない。属人的なアーキ テクチャになっている。APIドキュメントを読んでいない •
(対策)ソフトウェアエンジニアになってチームで働く経験を積む
(場中)決算 • (意味)市場が空いているときに決算発表があり、予測不能な損失になる • (例)ショートしてた銘柄が、場中決算後爆上がりする • (原因)決算を予測するモデルではないのに、決算銘柄をエントリーしてる • (対策)Jquants APIの決算APIで、決算銘柄はエントリーしないようにする
Request 日付で(3・9月期決算会社以外も)決算銘柄を取れるようにしてほしい!
生の予測値を使う • (意味)モデルの予測値をそのまま使って売買を行い、ドローダウンが連続する • (例)回帰モデルの予測値上位N銘柄を買い、下位N銘柄を売る • (原因)極端なリバーサルを狙ってエントリーしている(ことが多い) • (対策)予測値をフィルターしたものを売買シグナルとして使う https://numer.ai/fund
https://zenn.dev/gamella/articles/d8c87d91ff0355
FIN (日経平均を余裕でoutperformする)JPX様🙏