Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
VAEを用いた株価予想
Search
maguro27
March 30, 2019
Programming
0
1.3k
VAEを用いた株価予想
Chainer v5を使ってVAEを実装し、それを視覚的な株価予想に応用した話
maguro27
March 30, 2019
Tweet
Share
More Decks by maguro27
See All by maguro27
「人間にAIはどのように辿り着けばよいのか?ー 系統的汎化からの第一歩 ー」@第22回 Language and Robotics研究会
maguro27
0
600
【スキルアップAIキャンプ】第79回『 生成モデルはまだまだ進化している! GAN の研究動向紹介』
maguro27
1
5.5k
第9回全日本コンピュータビジョン勉強会「StyleNeRF: A Style-based 3D Aware Generator for High-resolution Image Synthesis」発表資料
maguro27
3
4.3k
SPACE: Unsupervised Object-Oriented Scene Representation via Spatial Attention and Decomposition
maguro27
1
1.2k
Other Decks in Programming
See All in Programming
Cloudflare MCP ServerでClaude Desktop からWeb APIを構築
kutakutat
0
120
Djangoの開発環境で工夫したこと - pre-commit / DevContainer
hiroki_yod
1
680
Missing parts when designing and implementing Android UI
ericksli
0
390
テスト自動化失敗から再挑戦しチームにオーナーシップを委譲した話/STAC2024 macho
ma_cho29
1
890
PipeCDの歩き方
kuro_kurorrr
4
140
プロダクトの品質に コミットする / Commit to Product Quality
pekepek
2
710
CSC509 Lecture 14
javiergs
PRO
0
130
クリエイティブコーディングとRuby学習 / Creative Coding and Learning Ruby
chobishiba
0
3.7k
Jakarta EE meets AI
ivargrimstad
0
1k
あれやってみてー駆動から成長を加速させる / areyattemite-driven
nashiusagi
1
180
As an Engineers, let's build the CRM system via LINE Official Account 2.0
clonn
1
650
Chrome DevTools: State of the Union 2024 - Debugging React & Beyond
addyosmani
1
140
Featured
See All Featured
Art, The Web, and Tiny UX
lynnandtonic
298
20k
Optimising Largest Contentful Paint
csswizardry
33
3k
Designing for humans not robots
tammielis
250
25k
個人開発の失敗を避けるイケてる考え方 / tips for indie hackers
panda_program
95
17k
The Cult of Friendly URLs
andyhume
78
6.1k
Fontdeck: Realign not Redesign
paulrobertlloyd
82
5.3k
Adopting Sorbet at Scale
ufuk
73
9.1k
Site-Speed That Sticks
csswizardry
1
160
Into the Great Unknown - MozCon
thekraken
33
1.5k
The Art of Programming - Codeland 2020
erikaheidi
53
13k
What’s in a name? Adding method to the madness
productmarketing
PRO
22
3.2k
Faster Mobile Websites
deanohume
305
30k
Transcript
VAEを用いた株価予測 in Lightning Talk
Who is me? 趣味 ➢ 筋トレ、飲酒、音ゲー 研究テーマや研究の興味 ➢
研究テーマ:深層生成モデル(GAN、VAE) ➢ 興味:蒸留、多腕バンディット問題、ガウス過程、 パーシステントホモロジー 普段は数字とか馬とか生成してますが、美少女を生成したいです Twitter:@maguroIsland
なぜChainerの活用事例にわざわざ 株価予測を持ってきたのか 3 ① 公開されているプログラムでCNNを 使っているVAEの実装がなかったため※ (株価予測VAE、βVAE for CIFAR-10 を後程公開します
on Google Colab) ② Chainerのコードの書きやすさの恩恵を 最大限に預かり、無事株価予測コンペで 特別賞をいただいたため ③ 僕も 100億円が欲しい ※Chainer公式のexamplesにMLPのVAEはあります 株価予測なのでbi-LSTMように2つの入力を取り扱える ようにしています
VAE(Variational Autoencoder)って? 4 ここに 表現を 集約 Chainer v5からの Distributionモジュール が生きてくる
VAEって元データを復元するよう訓練するのでは? 5 元のVAEの グラフィカルモデル 次月の株価画像Yを 生成するモデルを設計 = න (, )
= න , = (, ) , = න log − ||() = න (, ) = න , = (, , ) , , = න log − ||()
VAEって元データを復元するよう訓練するのでは? 6 , = න log − ||() , ,
= න log − ||() xをエンコードした潜在変数zを デコードしたらyになるように すればいいだけでは? (ただし、x->yに相関があれば)
実験データ 7 入力用データ 当月株価と次月株価のろうそくチャート※の直近3年間の ペア計7222枚 訓練、検証、テストデータ 上記の画像を順に5500枚、800枚、922枚に分離 ※以下の様な株価の終値のアップダウンを記載したチャート
実験結果 8 実験結果1 再構成誤差自体は途中から下がらなくなってしまったが、 これはうまくいっていないのだろうか...?
実験結果 9 実験結果2 おや?それっぽい画像が出来ているのでは。。。? 実際テストデータ922枚で検証したところ正答率59.76%※ ※目視で月末の株価が月初めに比べて上がったか下がったか の二値分類 当月株価チャート 次月株価チャート
予測次月株価チャート
実験結果 10 実験結果3 実際に1000万円分のポートフォリオを作成(2月分) ① 3年間の株価の平均分散を考慮し、3622社->30社 ② VAEを用いて30社->11社 ③
twitterでポジティブネガティブ分析11社->6社 ¥10,000,000 ¥10,419,500 +42万 (4.2%の利益)
11 レッツ 100億!!
Appendix 12 Q. VAEってなんすか? A. https://qiita.com/kenmatsu4/items/b029d697e9995d93aa24 上記の記事がバチくわしいので見てください! Q. 株はいつ買っていつ売ったもの? A.
コンペの日程上2019年2月9日に購入し、2/28に売却です Q. 数式の証明は? A. 上記のVAEの記事の式証明においてp(x)をp(y)とし、どちら も仮定の分布をq(z|x)にすればほぼ同じ形で証明できます Q. コードはどこに上がる? A. 私のGithub上にアップしますが、現在コードの手直しをして いるところなので、少々お待ちください。。。 (私のTwitterでいずれ公開するので、よければフォローよろ しくお願いいたします)