Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

時系列分析と状態空間モデリングの基礎 / Foundations of Time Series...

masso
December 17, 2020

時系列分析と状態空間モデリングの基礎 / Foundations of Time Series Analysis and State Space Models 0

masso

December 17, 2020
Tweet

More Decks by masso

Other Decks in Science

Transcript

  1. ARIMAX • SARIMA モデル=ARIMA+Seasonal(季節性) • ARIMAX モデル=ARIMA+Exogenous(外因性) 回帰の要素をいれたARIMAといえる。 ある店舗のの売上が、近くで⼤きなイベントが開催され たために急激に増加した場合を考慮するときとか

    また、曜⽇や祝⽇の効果をモデルに組み込むときも使われ ることがある。SARIMAと異なりダミー変数(祝⽇フラグ とか)で様々なパターンが作れるので、季節性のデータで もARIMAXでモデル化した⽅が楽なときもある。